Il nuovo standard dell'econometria
Progettato per la moderna generazione di sistemi operativi Windows a 32-bit, e caratterizzato da un maggior numero di strumenti di data management e di modellazione, EViews 4.1 rappresenta lo standard per l’analisi econometrica, previsione e modellazione.
Sia che utilizziate EViews per le analisi statistiche generali, sia per il calcolo delle serie temporali e di previsione, sia per la simulazione dei modelli su larga scala, o per presentazioni grafiche o per data management, la nuova versione 4.1 fornisce nuove caratteristiche che amplieranno le vostre possibilità.
Caratterizzato da una moderna interfaccia utente object-oriented, EViews combina potenza di calcolo con facilità d’uso.
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| Sommario | ||||
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| Altre Informazioni | ||
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L’obiettivo posto nella fase di progettazione di EViews è stato quello di creare un software potente ed intuitivo.
La soluzione è un’innovativa interfaccia utente object-oriented.
EViews è stato progettato attorno al concetto di oggetto. Serie, equazioni e sistemi sono solamente alcuni esempi di oggetti. Ogni oggetto ha una propria finestra, un proprio menu, proprie procedure ed un proprio modo di visualizzare i dati. La maggior parte delle procedure statistiche sono semplicemente modi alternativi di visualizzare l’oggetto.
La finestra delle equazioni vi consente di variare tra mostrare le specifiche di un’equazione, i risultati di stime di base, la matrice della covarianza del coefficiente, i grafici del valore attuale, interpolato e i residui della variabile dipendente, tabelle, grafici e stime di previsione e più di una dozzina di test diagnostici e di ipotesi.
Naturalmente con un semplice copia e incolla potete inserire qualsiasi presentazione nel vostro word processor preferito. E’ assolutamente semplice rimodificare i dati e i risultati con i vostri fogli di calcolo e database. Se preferite evitare il copia e incolla, EViews supporta l’accesso diretto del file in Lotus WKS, WK1 e WK3, nei file di Microsoft Excel XLS, Microsoft Windows Metafiles e Enhanced Metafiles.
A differenza di altri software econometrici, non occorre imparare un complicato linguaggio di programmazione. Le procedure incorporate di EViews forniscono gli strumenti più frequentemente usati nel pratico lavoro econometrico e di previsione.
Statistiche di base
Le funzioni della statistica descrittiva sono facilmente calcolate su un campione intero, attraverso la categorizzazione basata su una o più variabili, e sia per dati cross-section che per di periodo. Possono essere effettuati test di ipotesi sulla media, mediana e la varianza, compreso il test su valori specifici, l'uguaglianza fra la serie o l'uguaglianza all'interno di una singola serie classificata su più variabili (ANOVA one-way).
La rappresentazione grafica di istogrammi, distribuzione cumulativa, grafici di sopravvivenza e quantili caratterizza la distribuzione dei vostri dati. I diagrammi QQ (quantile-quantile plots) confrontano la distribuzione di una coppia di serie o la distribuzione di una singola serie contro diverse distribuzioni teoriche. I test di Kolmogorov-Smirnov, Liliefors, Cramer von Mises e Anderson-Darling consentono di vedere se la vostra serie è normalmente distribuita, o se il risultato è una distribuzione esponenziale, valore estremo, logaritmica, chi-quadro, di Weibull, o gamma. Potete introdurre i vostri parametri odelegare EViews a compiere delle stime sui parametri. EViews calcola anche le stime sulla densità del kernel e genera diagrammi di dispersione.
Test di ADF e Phillips-Perron, test di cointegrazione, test di causalità, funzioni di autocorrelazione e di parziale autocorrelazione, statistiche Q, e funzioni di cross-correlazione, vi lasciano esaminare le proprietà delle serie temporali dei vostri dati.
EViews vi fornisce i generatori di numeri random, le funzioni di densità e le funzioni di distribuzione cumulativa per 18 distribuzioni differenti. Ciò può essere utilizzato nella generazione di nuove serie come per esempio nelle espressioni scalari e di matrice.
Aggiustamento stagionale
EViews 4 include il supporto per i metodi additivi e moltiplicativi di aggiustamento stagionale delle differenze e fornisce un suppporto di facile utilizzo per il programma di aggiustamento stagionale X11 del U.S. Census Bureau, la recente release del Census X12-ARIMA e Tramo/Seats. Tramo (Time Series Regression with ARIMA Noise, Missing Observations, and Outliers) calcola le stime, le previsioni e l’interpolazione dei modelli di regressione con osservazioni mancanti e gli errori ARIMA, in presenza di un certo numero di tipi di outliers. Seats (Signal Extraction in ARIMA Time Series) calcola la scomposizione ARIMA di una serie temporale osservata in componenti non osservati.
Modelli Stato-Spazio (SS)
Un oggetto SS permette la stima di un ampio numero di modelli di analisi delle serie temporali usando l’algoritmo del filtro di Kalman. Potete usare l’oggetto SS per stimare modelli con coefficienti casuali e funzione del tempo e con specifiche di ML ARIMA.
EViews include un’ampia gamma di tecniche di stima delle equazioni singole e multiple per serie temporali e per dati cross-section. Gli estimatori di base includono minimi quadrati ordinari (regressione multipla), minimi quadrati a due stadi e minimi quadrati non lineari. Potete anche usare modelli di stima ponderata. Le specifiche possono includere le strutture polinominali del ritardo su un numero qualsiasi di variabili indipendenti.
Oltre a questi estimatori di base, EViews supporta stima e diagnostica di modelli avanzati.
I modelli ARCH
Potete stimare una vastità di modelli ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). EViews permette di svolgere calcoli anche con specifiche GARCH(p,q), EGARCH, TARCH e Component GARCH. L’equazione della media dei modelli ARCH può includere ARCH e ARMA e sia le equazioni della media che quella della varianza sono compatibili con variabili esogene.
Metodo Generalizzato dei Momenti
EViews supporta la stima di GMM per dati cross-section e per le serie temporali (equazioni singole e multiple). Le opzioni riguardanti il peso includono la matrice di covarianza di White per i dati cross-section e le matrici di covarianza HAC per le serie temporali. Le opzioni HAC includono i metodi di selezione di prewhitening (quadratico o di Bartlett), Andrews, o Newey-West.
Variabili Dipendenti Limitate
EViews stima i modelli con dati binari, ordinati, censurati e troncati (Tobit) e di conto. I modelli binari, ordinati, censurati e troncati possono essere stimati con funzioni di probabilità basate su errori normali, logaritmici ed estremi. I modelli di conto possono utilizzare le specifiche di probabilità di Poisson, binomiale negativa e QML (quasi-maximum Likelihood). EViews fornisce, a discrezione dell’utente, il report degli errori standard del Modello Lineare Generalizzato o QML.
Stima di sistema
EViews supporta la stima di sistemi di equazioni lineari e non lineari attraverso OLS, minimi quadrati a 2 stadi, minimi quadrati a 3 stadi, GMM, e FIML. Il sistema può contenere restrizioni cross-equation e errori autoregressivi di ordine qualsiasi.
Autoregressione del vettore
I modelli di autoregressione del vettore e di Correzione dell’Errore del vettore sono facilmente stimati. Una volta stimati, potete esaminare le funzioni di risposta dell’impulso e la scomposizione della varianza per VAR o VEC. Le funzioni e le scomposizioni della risposta dell’impulso VAR caratterizzano gli errori standard calcolati sia analiticamente sia attraverso i metodi di monte carlo (analitico non disponibile per scomposizioni) e possono essere rappresentati in differenti formati grafici e tabulari.
Potete imporre e testare le restrizioni lineari sulle relazioni di cointegrazione e/o sui coefficienti di aggiustamento. Il modulo VAR di EViews vi permette di stimare i fattori strutturali (VARs) introducendo restrizioni di breve durata (Sims 1986) o di lunga durata (Blanchard e Quah 1989).
Le viste dei VAR vi permettono di esaminare la struttura delle vs specifiche. Bastano pochi clic del mouse per calcolare le radici inverse del polinomio della caratteristica AR, la casualità di Granger, svolgere test di esclusione dei ritardi, valutare i criteri di lunghezza del lag e vedere correlogrammi e autocorrelazioni, svolgere varie diagnosi basati sui residui multivariati.
Stime di Massima Verosimiglianza specificate dall’utente
EViews 4 permette di svolgere analisi su oggetti tipo LogL consentendo di operare con problemi di massima verosimiglianza specificata dall’utente.
Potete usare le espressioni standard di EViews per descrivere il contributo probabilistico logaritmico di ciascuna osservazione nel vostro campione.
Dopo aver stimato un’equazione o un sistema, potete utilizzare EViews per svolgere valutazioni e test diagnostici.
Questi test comprendono i test di Wald sulle restrizioni del coefficiente lineare e non lineare, il rapporto di verosimiglianza e il test F delle variabili omesse, test del moltiplicatore di Lagrange per la correlazione seriale e test eteroschedastici di ARCH, di White, test di RESET di Ramsey, previsioni di Chow e test di breakpoint.
Per modelli specifici potete svolgere test addizionali. Come per tutti gli altri oggetti, tutti i test delle ipotesi possono essere generati selezionando un singolo menu dalla finestra delle equazioni o di sistema.
Con EViews, non dovrete preoccuparvi della complessità di generare previsioni. Potete concentrarvi sulla sostanza del problema della previsione. Per i modelli con una sola equazione, basta selezionare un articolo di menu e EViews calcolerà una previsione statica o dinamica con errori standard e grafico aventi un grado di confidenza del 95%. Le equazioni di previsione corrette possono essere salvate nel vostro file di lavoro o memorizzate in un database di EViews.
Soluzione e simulazione dell’equazione simultanea
L’oggetto del modello, utilizzato per la simulazione e la soluzione di equazioni simultanee, fornisce le caratterisitche più comunemente richieste dai costruttori del modello.
Le dipendenze della variabile e la struttura del blocco delle equazioni del modello vengono mostrate con un semplice click del mouse. Le equazioni di riferimento per nome ed il modello si aggiornano automaticamente tutte le volte che l’equazione viene stimata. Voi potete anche usare il modello per maneggiare molteplici scenari per le soluzioni paragonando i risultati delle simulazioni con vari set di assunzioni.
Con EViews è semplice rappresentare la simulazione non-stocastica o stocastica utilizzando i risolutori di Gauss-Seidel o Newton. I risultati delle simulazioni sono rappresentabili in forma grafica o tabulare. Le soluzioni forward (attualmente non disponibili per soluzioni stocastiche) vi permettono di risolvere in base alle aspettative consistenti del modello.
I risultati delle simulazioni possono essere visualizzati in forma grafica o tabulare.
Data Management
EViews fornisce il maggior numero di strumenti di data management disponibili in un software econometrico.
Libreria con funzioni estese
EViews 4 contiene una libreria estesa di funzioni per lavorare con i dati. Oltre alle funzioni matematiche standard e trigonometriche, EViews fornisce funzioni per il calcolo della statistica standard, dell’analisi delle serie temporali, delle distribuzioni di frequenza e funzioni speciali.
Capacità di lavorare con espressioni sofisticate
Con EViews, non dovete creare nuove variabili per lavorare con il logaritmo di Y o con la media mobile di W o con il rapporto X/Y. Potete usare l’espressione per calcolare elementi della statistica descrittiva come parte di una specifica di un’equazione o di un modello, o per costruire un grafico.
Quando dovete compiere delle previsioni usando un’equazione con un’espressione della variabile dipendente, EViews vi permette di prevedere la variabile dipendente sottostante e aggiusterà l’intervallo di confidenza stimato in accordo. Per esempio, se la varabile dipendente è specificata come log(Y) , potete decidere di di prevedere sia il logaritmo sia il livello di Y e di calcolare l’intervallo di confidenza appropiato, possibilmente asimmetrico.
I database di EViews
EViews 4 possiede al suo interno un database, ovvero una raccolta di oggetti creati da EViews contenuti in uno stesso file. In questo modo non si deve accedere alla memoria né è necessario che l’oggetto sia di una certa entità.
Il database di EViews supporta potenti funzioni di query che possono servire per cercare una determinata serie o un gruppo di serie con caratteristiche comuni.
Il Database supporta file in formato RATS, TSP, GiveWin, and Aremos TSD Files
EViews 4 supporta file nei seguenti formati: RATS, TSP, PcGive, GiveWin, e fAremos TSD attraverso la stessa interfaccia presente nel database di EViews. Potete ad esempio aprire un file creato con RATS e attraverso copia-e-incolla introdurre i dati nel file di lavoro o nel database di EViews. Tutte le operazioni consentite dal database di EViews, come leggere, scrivere, interrogare, ecc., sono supportati da quei formati.
Importazione ed esportazione di File
EViews supporta anche i seguenti formati: ASCII, .XLS di Excel, .WK1 e .WH3 di Lotus e .TSD.
All’apertura di un file ASCII potete specificare quali caratteri usare come delimitatore e quale parte del testo usare come variabili missing.
Graficis
EViews supporta un ampio numero di tipi di grafico, tra cui citiamo: grafico lineare, a barre, a torta, di dispersione, linee-barre miste, massimo-minimo. Potete usufruire di un’ampia scelta di opzioni riguardanti il tipo di linea, il colore, le caratteristiche dei bordi, ecc.
Le legende sono automaticamente create e potete aggiungere le etichette in qualsiasi font, posizionabili ovunque sul grafico.
Potete combinare più grafici in uno solo per una migliore rappresentazione.
Presenza di un Help On-Line
EViews fornisce un help on-line con capacità di indice e ricerca tipica di Windows. Inoltre potete trovare in formato pdf l’EViews User’s Guide e l’EViews Command and Programming Reference. Entrambi i manuali contengono link ipertestuali per una più copmoda ricerca delle informazioni
Un potente Linguaggio di programmazione
EViews contiene in realtà 2 programmi: oltre ad avere un’interfaccia allo stato dell’arte, include un potente linguaggio di programmazione che vi permette di accedere a tutto il menu.
Grazie a estensioni object-oriented e alla capacità di maneggiare matrici, EViews vi permette di introdurre comandi personalizzati per eseguire funzioni o procedure batch.