Analizzatore di cointegrazione delle serie temporali.
Panoramica
CATS in RATS (Cointegration Analysis of Time Series) consta di una serie di procedure per le analisi di cointegrazione utilizzabili con il programma RATS.
Il programma è stato scritto da Henrik Hansen e Katarina Juselius in base alle ricerche condotte da Johansen, Juselius e Hansen.
CATS include un dischetto che contiene le procedure, diversi file di esempio e un manuale di 87 pagine. Il manuale descrive le econometrie dei modelli cointegrati-VAR e spiega come lavora CATS e come interpreta gli output.
CATS include anche diversi file di esempio contenenti i dati analizzati nell’articolo di Johansen e Juselius: "Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK" (Journal of Econometrics, 53, 1992). Gli stessi dati sono stati utilizzati nel manuale per creare un tour guidato.
CATS ha una vasta gamma di strumenti per l’analisi dei dati, la scelta e il test di un modello di cointegrazione. Il programma è quasi completamente "menu-and-dialog-driven". E' sufficiente creare un file "set-up" che definisca i dati, un periodo campione ed eseguire la procedura: CATS lavorerà poi con questo file in RATS.
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| Sommario | ||||
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| Altre Informazioni | ||
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Analisi serie temporali
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