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| Sommario | ||||
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| Altre Informazioni | ||
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L'applicazione efficiente e semplice per l’analisi delle serie temporali ed econometriche.
RATS (Regression Analysis of Time Series) è uno strumento flessibile e potente per lavori molto complessi.
Le versioni Win, Mac e DOS hanno tutte un editor interattivo che consente di creare, testare, visualizzare, salvare e stampare testi e grafici ecc. Se si lavora in modalità interattiva, è possibile effettuare velocemente gli esperimenti anche utilizzando diversi modelli o procedure, senza dover ripetere tutte le volte i passi compiuti in precedenza.
Tutte le versioni di RATS offrono anche operazioni in modalità "batch", significa che RATS legge ed esegue automaticamente le istruzioni provenienti da uno o più file di input e salva l’output sul disco.
Caratteristiche tecniche
Stime tecniche
| • | Regressioni: multiple (incluso stepwise), con errori autoregressivi e con correzioni eteroschedastici. |
| • | Minimi quadrati a tre stadi. |
| • | Minimi quadrati non lineari. |
| • | Minimi quadrati a due stadi per modelli lineari, non lineari e autocorrelati. |
| • | Stime di massima verosimiglianza, supportano una vasta varietà di problemi compresi: ARCH, GARCH e modelli relativi. |
| • | Supporta funzioni multivariate di probabilità e offre un metodo semplice per la stima di funzioni non-differenziabili. |
| • | Stime di sistemi non-lineari. |
| • | Metodo generalizzato dei momenti. |
| • | Ottimizzazione vincolata. |
| • | Istruzioni per il test delle ipotesi "built-in". |
| • | Logit e probit. |
| • | Stime degli effetti fissi/random. |
| • | Matrici di covarianza, comprese "White" e "Newey-West". |
| • | Modelli spazio-temporale e di Rete Neutrale. |
| • | Programmazione Lineare/Quadratica. |
| • | Stima della densità di Kernel. |
Procedure delle Serie Temporali
| • | I modelli ARIMA comprendono modelli stagionali moltiplicativi. |
| • | Autoregressione dei vettori. |
| • | Risposta degli impulsi. |
| • | Decomposizione della varianza. |
| • | Struttura di VAR. |
| • | Modelli di correzione degli errori. |
| • | Filtro di Kalman per stime sequenziali. |
| • | Funzioni di trasferimento. |
| • | Modelli di intervento. |
| • | Analisi degli spettri. |
Forecasting
| • | Modelli delle serie temporali, di regressione e di equazione simultanee. |
| • | Smoothing esponenziale. |
| • | Simulazioni con shock casuali o forniti dall'utente. |
| • | Statistiche previsionali della performance. |
Grafiche
| • | Linee, simboli, barre, istogrammi e grafici per le serie temporali. |
| • | Puntini, simboli, linee, barre e grafici X-Y. |
| • | Grafici delle serie temporali dual-scale (overlay) e grafici X-Y. |
| • | Matrici dei grafici su di una pagina. |
| • | Scale logaritmiche. |
| • | Esporta i grafici PostScript, HPGL, PIC, Win Metafile e Mac PICT. |
Immissione Dati
| • | Legge e scrive file binari e ASCII, DIF, PRN, DBF, fogli di calcolo di Lotus (compreso WK3) e di Excel. |
| • | Scrive tabelle in HTML. |
| • | Editor dei dati sullo schermo. |
| • | Utility RATSDATA per mantenere, disegnare grafici, importare ed esportare dati. |
| • | E’ possibile manipolare virtualmente ciascuna frequenza di dati, compreso giornaliero, settimanale, intra-day e panel data. |
| • | Converte facilmente tra le differenti frequenze dei dati. |
Trasformazioni Dati
| • | Trasformazioni flessibili con formule algebriche. |
| • | Facile creazione di trend serie stagionali e variabili dummy. |
Novità
RATS é l'upgrade più significativo da cinque anni a questa parte e tra le novità segnaliamo:
6 nuove istruzioni:
CVMODEL stima le strutture di VAR.
ECT aggiunge le correzioni degli errori effettuate a un VAR.
DLM lavora con i modelli "state space", impiegando il filtro di Kalman e lo smoothing.
PFORM crea serie di pannelli di controllo provenienti da altre risorse.
PREGRESS calcola le stime degli effetti fissi e casuali.
DENSITY calcola funzioni di densità empirica.
In ogni caso state aggiunte molte funzioni in più rispetto alle suddette sei, infatti, sono state aggiunte funzioni di probabilità e distribuzione, matrice, funzioni di concatenazione e/o estrazione.
Il miglioramento effettuato alla stima Non-Lineare include:
| • | L'abilità di usare matrici come parametri non lineari. |
| • | Un nuovo tipo di variabile PARMSET che rende più semplice combinare serie diverse di parametri non lineari, permettendo che i modelli siano creati in pezzi e combinati solo nella fase di stima. |
| • | L'abilità di imporre vincoli di eguaglianza e diseguaglianza. |
| • | Un nuovo metodo di stima "genetic" che consente un'ampia serie di ricerche dei parametri di spazio. |
| • | L'abilità di definire i vettori delle formule, compresa l'opzione di crearli all'interno di un loop. |
“Vector Autoregressions” e Sistemi di Equazione
In aggiunta al nuovo CVMODEL e alle istruzioni ECT, sono state aggiunte numerose e preziose caratteristiche. Ad esempio, ora è molto più semplice salvare residui della varianza, predizioni e risposte agli stimoli, utilizzando la nuova opzione "RESULTS". Anche l'istruzione SYSTEM include ora un'opzione MODEL che consente di definire la varianza come un modello, che stabilisce istruzioni come IMPULSE e FORECAST in modo molto più semplice.
Probabilità e Numeri Random
Sono state aggiunte nuove funzioni per il calcolo della ditribuzione della probabilità e i loro inversi, come fattoriali e coefficienti binominali. La documentazione aggiunta copre le tecniche come "Campionamento di Gibbs" e "randomizzazione approssimativa" nel dettaglio.
Revisione Documenti
La documentazione RATS è stata riformattata nei libri standard 7"x9", ed è possibile includerla in formato elettronico (file Adobe PDF) per ciascuna copia di RATS. Ora sono presenti molti esempi, molti dettagli tecnici incluso: le strutture di VAR (identificate, Bernanke-Sims), la decomposizone di Blanchard-Quah, i modelli ARCH e GARCH, i modelli di azzardo, i modelli stato-spazio, simulazioni e bootstrapping e le stime non-lineari.
Software statistica
Programma statistica
Spettro
Analizzatore spettro
Calcolo probabilita
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